PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NOC с BTC-USD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, NOC returned 11.47%/yr vs 58.73%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOC и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.30%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.47% против 58.73% соответственно.

NOC

1 день
1.45%
1 месяц
0.28%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
0.40%
1 год
13.41%
3 года*
8.28%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.47%

BTC-USD

1 день
-1.90%
1 месяц
-24.74%
С начала года
-29.30%
6 месяцев
-33.26%
1 год
-43.91%
3 года*
33.75%
5 лет*
11.01%
10 лет*
58.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		-3.04%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
BTC-USD
Bitcoin		-29.30%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between NOC and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

Bitcoin

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

NOC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-1.03

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-1.52

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.84

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.86

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-1.52

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOC vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-1.03

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.13

-0.67

Просадки

Сравнение просадок NOC и BTC-USD

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-85.30%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-51.21%

+20.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

-51.21%

+20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-76.67%

+45.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-83.80%

+47.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-50.40%

+22.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-42.32%

+23.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

34.60%

-22.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и BTC-USD

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 7.36%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

11.29%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

34.48%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

35.69%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

44.74%

-19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

56.71%

-31.29%

Часто задаваемые вопросы

NOC and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.29%) compared to NOC (7.36%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs BTC-USD's -85.30%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор