PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с XLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.94%/yr vs 9.81%/yr for XLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOBL имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции XLV немного отстают с 9.81%.

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
4.72%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between NOBL and XLV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.71

The correlation between NOBL and XLV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOBL и XLV

Секторы
NOBL
XLV

Потребительский защитный сектор

23.6%

-

Промышленность

20.2%

-

Финансовые услуги

12.8%

-

Здравоохранение

10.2%
100.0%

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Технологии

4.6%

-

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
XLV

-

Промышленность

NOBL
20.2%
XLV

-

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
XLV

-

Здравоохранение

NOBL
10.2%
XLV
100.0%

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
XLV

-

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
XLV

-

Технологии

NOBL
4.6%
XLV

-

Недвижимость

NOBL
4.6%
XLV

-

Энергетика

NOBL
2.9%
XLV

-

Коммуникационные услуги

NOBL

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

NOBL vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.97

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.55

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.38

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

3.31

+0.22

NOBL vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и XLV

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-39.17%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.47%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-17.11%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-17.11%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-28.40%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-3.59%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-7.12%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.37%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и XLV

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.95%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.90%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

10.60%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

15.03%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.75%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.58%

+0.03%

Сравнение комиссий NOBL и XLV

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и XLV

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and XLV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (4.90%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.94% vs 9.81% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.94% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.63% for XLV.

NOBL is categorized as Dividend, while XLV is Health & Biotech Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.08% for XLV.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор