PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NOBL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NOBL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBL и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 9.54% против 25.53% соответственно.


NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий NOBL и UPRO

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

NOBL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOBLUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.63

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.21

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.06

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

4.22

-2.33

NOBL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NOBLUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.05

Корреляция

Корреляция между NOBL и UPRO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и UPRO

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и UPRO

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


NOBLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-76.82%

+41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-33.38%

+22.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-63.94%

+46.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-76.82%

+41.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-18.68%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-14.53%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

8.41%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и UPRO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NOBLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

16.04%

-12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

28.48%

-20.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

54.36%

-39.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

50.34%

-35.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

53.69%

-37.10%