Сравнение NOBL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
NOBL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 9.54% против 35.31% соответственно.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и TQQQ
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
NOBL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
NOBL
TQQQ
Сравнение NOBL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.72 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.41 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.41 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 4.28 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.72 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и TQQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и TQQQ
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и TQQQ
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -81.66% | +46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -36.97% | +25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -81.66% | +63.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -81.66% | +46.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -28.08% | +21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -18.66% | +15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 12.13% | -8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 19.74% | -16.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 38.50% | -30.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 67.35% | -52.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 66.53% | -52.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 65.83% | -49.24% |