PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с TAIL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. NOBL is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, NOBL returned 5.94%/yr vs -8.40%/yr for TAIL. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.78%.

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
5.39%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
0.14%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%11.27%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between NOBL and TAIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.53

Over the past year, the inverse relationship between NOBL and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.53 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов NOBL и TAIL

Секторы
NOBL
TAIL

Потребительский защитный сектор

23.6%
4.5%

Промышленность

20.2%
7.8%

Финансовые услуги

12.8%
11.1%

Здравоохранение

10.2%
8.3%

Сырьевые материалы

10.2%
1.7%

Коммунальные услуги

5.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.9%

Технологии

4.6%
39.0%

Недвижимость

4.6%
1.8%

Энергетика

2.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
TAIL
4.5%

Промышленность

NOBL
20.2%
TAIL
7.8%

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
TAIL
11.1%

Здравоохранение

NOBL
10.2%
TAIL
8.3%

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
TAIL
1.7%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
TAIL
2.1%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
TAIL
9.9%

Технологии

NOBL
4.6%
TAIL
39.0%

Недвижимость

NOBL
4.6%
TAIL
1.8%

Энергетика

NOBL
2.9%
TAIL
3.1%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

TAIL
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

NOBL vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-1.00

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-1.43

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.78

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

-1.82

+5.35

NOBL vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и TAIL

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-52.36%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.99%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-20.69%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-38.44%

+20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-51.35%

+48.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-29.18%

+25.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.68%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и TAIL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.51%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

6.56%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

8.51%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.91%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

14.92%

+1.69%

Сравнение комиссий NOBL и TAIL

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и TAIL

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности TAIL в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and TAIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.95%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, NOBL leads with 5.94% vs -8.40% for TAIL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOBL has performed better with a 5.94% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.04% for NOBL.

NOBL is categorized as Dividend, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: ProShares and Cambria. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.59% for TAIL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор