Сравнение NOBL с SWAN
NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NOBL returned 5.94%/yr vs 3.05%/yr for SWAN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и SWAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 3.83%.
NOBL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 9.94%
SWAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOBL и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 7.43% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -5.20% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.83% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.27% |
Correlation
The correlation between NOBL and SWAN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between NOBL and SWAN shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOBL vs. SWAN — Ранг доходности на риск
NOBL
SWAN
Сравнение NOBL c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOBL | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.09 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 8.04 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOBL и SWAN
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SWAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOBL | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -31.04% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -7.05% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -12.07% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -31.04% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.92% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -8.85% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.83% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и SWAN
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.95%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOBL | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.95% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 7.78% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 9.78% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 11.39% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 12.49% | +4.12% |
Сравнение комиссий NOBL и SWAN
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и SWAN
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SWAN в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.04% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 2.83% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NOBL and SWAN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWAN has higher volatility (3.95%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs SWAN's -31.04%.
On 5-year performance, NOBL leads with 5.94% vs 3.05% for SWAN. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NOBL has performed better with a 5.94% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.
SWAN has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.04% for NOBL.
NOBL is categorized as Dividend, while SWAN is Diversified Portfolio. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SWAN tracks S-Network BlackSwan Core Index. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.49% for SWAN.
SWAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOBL и SWAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор