Сравнение NOBL с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
NOBL и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 9.54% против -52.71% соответственно.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и SQQQ
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
NOBL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
NOBL
SQQQ
Сравнение NOBL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | -0.84 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | -1.14 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.76 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -0.87 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.84 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.64 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | -0.80 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.85 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и SQQQ составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и SQQQ
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и SQQQ
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -100.00% | +64.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -75.23% | +64.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -95.36% | +77.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -99.96% | +64.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -100.00% | +92.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -92.32% | +88.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 65.40% | -62.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 19.98% | -16.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 38.23% | -30.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 67.38% | -52.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 66.65% | -52.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 65.97% | -49.38% |