PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOBL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.76%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 9.76% против -55.08% соответственно.

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between NOBL and SQQQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between NOBL and SQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.09, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов NOBL и SQQQ

Секторы
NOBL
SQQQ

Потребительский защитный сектор

23.6%

-

Промышленность

20.2%

-

Финансовые услуги

12.8%
109.1%

Здравоохранение

10.2%

-

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Технологии

4.6%

-

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
SQQQ

-

Промышленность

NOBL
20.2%
SQQQ

-

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
SQQQ
109.1%

Здравоохранение

NOBL
10.2%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
SQQQ

-

Технологии

NOBL
4.6%
SQQQ

-

Недвижимость

NOBL
4.6%
SQQQ

-

Энергетика

NOBL
2.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

NOBL

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

NOBL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.98

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-1.58

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.83

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.89

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

-1.63

+5.78

NOBL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и SQQQ

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-100.00%

+64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-61.03%

+51.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-92.51%

+77.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-97.27%

+79.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-99.97%

+64.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-100.00%

+99.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-92.76%

+89.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

33.36%

-29.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 4.72%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

22.32%

-17.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

46.22%

-37.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

55.87%

-44.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

67.91%

-53.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

66.57%

-49.96%

Сравнение комиссий NOBL и SQQQ

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и SQQQ

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and SQQQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -55.08% for SQQQ. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.03% for NOBL.

NOBL is categorized as Dividend, while SQQQ is Leveraged Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.95% for SQQQ.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор