PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с SPHQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.94%/yr vs 15.27%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.94% против 15.27% соответственно.

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
5.39%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.74%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
26.53%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between NOBL and SPHQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.82

The correlation between NOBL and SPHQ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOBL и SPHQ

Секторы
NOBL
SPHQ

Потребительский защитный сектор

23.6%
14.7%

Промышленность

20.2%
20.7%

Финансовые услуги

12.8%
12.6%

Здравоохранение

10.2%
8.0%

Сырьевые материалы

10.2%
2.0%

Коммунальные услуги

5.7%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
4.4%

Технологии

4.6%
33.1%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

2.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
SPHQ
14.7%

Промышленность

NOBL
20.2%
SPHQ
20.7%

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
SPHQ
12.6%

Здравоохранение

NOBL
10.2%
SPHQ
8.0%

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
SPHQ
2.0%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
SPHQ
3.4%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
SPHQ
4.4%

Технологии

NOBL
4.6%
SPHQ
33.1%

Недвижимость

NOBL
4.6%
SPHQ

-

Энергетика

NOBL
2.9%
SPHQ
0.7%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

SPHQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

NOBL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.85

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.67

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.75

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

11.76

-8.23

NOBL vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и SPHQ

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-57.83%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.90%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-16.57%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-25.04%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-31.60%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

0.00%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-10.69%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.09%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и SPHQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.95%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.92%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

10.83%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

13.18%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

16.53%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.90%

-1.29%

Сравнение комиссий NOBL и SPHQ

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и SPHQ

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and SPHQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.27% vs 9.94% for NOBL. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.27% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.03% for SPHQ.

NOBL is categorized as Dividend, while SPHQ is S&P 500. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор