PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с SPDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с SPDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) are both Dividend funds - NOBL tracks the S&P 500 Dividend Aristocrats Index while SPDV tracks the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NOBL returned 5.03%/yr vs 8.17%/yr for SPDV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for SPDV.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и SPDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 14.19%.

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и SPDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%2.85%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%

Correlation

The correlation between NOBL and SPDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between NOBL and SPDV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NOBL и SPDV

Секторы
NOBL
SPDV

Потребительский защитный сектор

23.5%
9.1%

Промышленность

20.3%
7.8%

Финансовые услуги

12.4%
9.2%

Сырьевые материалы

10.9%
5.1%

Здравоохранение

9.7%
9.7%

Коммунальные услуги

6.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.1%
13.5%

Недвижимость

4.6%
8.7%

Технологии

3.6%
11.1%

Энергетика

3.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
SPDV
9.1%

Промышленность

NOBL
20.3%
SPDV
7.8%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
SPDV
9.2%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
SPDV
5.1%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
SPDV
9.7%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
SPDV
5.8%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
SPDV
13.5%

Недвижимость

NOBL
4.6%
SPDV
8.7%

Технологии

NOBL
3.6%
SPDV
11.1%

Энергетика

NOBL
3.4%
SPDV
12.3%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

SPDV
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с FDVVSPDV с PFLD

Доходность на риск

NOBL vs. SPDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c SPDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLSPDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.26

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.35

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.74

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

13.66

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. SPDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPDV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и SPDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLSPDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.26

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NOBL и SPDV

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SPDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLSPDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-43.81%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-5.80%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-18.62%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-21.31%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-0.62%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-6.57%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.01%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и SPDV

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.36%, в то время как у AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLSPDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.76%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.16%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

12.18%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.30%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

20.31%

-3.71%

Сравнение комиссий NOBL и SPDV

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPDV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и SPDV

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SPDV в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and SPDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDV has higher volatility (2.76%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs SPDV's -43.81%.

On 5-year performance, SPDV leads with 8.17% vs 5.03% for NOBL. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDV has performed better with a 8.17% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.12% for NOBL.

NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. They also come from different issuers: ProShares and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.29% for SPDV.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и SPDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор