Сравнение NOBL с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
NOBL и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 9.54% против 5.88% соответственно.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и PHDG
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
NOBL vs. PHDG — Ранг доходности на риск
NOBL
PHDG
Сравнение NOBL c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 1.93 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и PHDG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и PHDG
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и PHDG
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -17.70% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -8.93% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -17.06% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -17.06% | -18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -1.82% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -6.32% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.24% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и PHDG
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.79% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 6.33% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 10.58% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 10.90% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 11.89% | +4.70% |