PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с NDIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NOBL returned 8.50%/yr vs 17.25%/yr for NDIV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 27.13%.

NOBL

1 день
0.68%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.52%
3 года*
8.50%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.97%

NDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-6.94%
С начала года
27.13%
6 месяцев
28.26%
1 год
25.70%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		6.48%6.84%6.72%8.09%-0.90%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		27.13%2.85%6.18%15.52%1.50%

Correlation

The correlation between NOBL and NDIV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.52

The correlation between NOBL and NDIV shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOBL и NDIV

Секторы
NOBL
NDIV

Потребительский защитный сектор

23.6%

-

Промышленность

20.2%

-

Финансовые услуги

12.8%
0.7%

Здравоохранение

10.2%

-

Сырьевые материалы

10.2%
19.0%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Технологии

4.6%

-

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

2.9%
80.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
NDIV

-

Промышленность

NOBL
20.2%
NDIV

-

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
NDIV
0.7%

Здравоохранение

NOBL
10.2%
NDIV

-

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
NDIV
19.0%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
NDIV

-

Технологии

NOBL
4.6%
NDIV

-

Недвижимость

NOBL
4.6%
NDIV

-

Энергетика

NOBL
2.9%
NDIV
80.0%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

NOBL vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.29

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.79

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.41

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

5.45

-1.94

NOBL vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIV равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и NDIV

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-19.73%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.73%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-19.73%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-8.07%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-4.23%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.73%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и NDIV

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.31%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.97%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

13.53%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

20.18%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

20.94%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

20.94%

-4.34%

Сравнение комиссий NOBL и NDIV

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и NDIV

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности NDIV в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.81%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.06%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and NDIV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (5.97%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 17.25% vs 8.50% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 17.25% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 2.06% for NOBL.

NOBL is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.59% for NDIV.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор