PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с KBWD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.94%/yr vs 5.25%/yr for KBWD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOBL charges 0.35%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 9.94% против 5.25% соответственно.

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
4.72%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Correlation

The correlation between NOBL and KBWD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.69

The correlation between NOBL and KBWD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOBL и KBWD

Секторы
NOBL
KBWD

Потребительский защитный сектор

23.6%

-

Промышленность

20.2%

-

Финансовые услуги

12.8%
60.8%

Здравоохранение

10.2%

-

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Технологии

4.6%

-

Недвижимость

4.6%
39.2%

Энергетика

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
KBWD

-

Промышленность

NOBL
20.2%
KBWD

-

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
KBWD
60.8%

Здравоохранение

NOBL
10.2%
KBWD

-

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
KBWD

-

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
KBWD

-

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
KBWD

-

Технологии

NOBL
4.6%
KBWD

-

Недвижимость

NOBL
4.6%
KBWD
39.2%

Энергетика

NOBL
2.9%
KBWD

-

Коммуникационные услуги

NOBL

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

NOBL vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.13

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.29

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.13

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

0.32

+3.21

NOBL vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и KBWD

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-58.63%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-15.05%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-19.65%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-30.74%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-58.63%

+23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-10.58%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-7.41%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

6.10%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и KBWD

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.95%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.70%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

12.36%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

15.59%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

19.89%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

23.25%

-6.64%

Сравнение комиссий NOBL и KBWD

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и KBWD

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности KBWD в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and KBWD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.70%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs KBWD's -58.63%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.94% vs 5.25% for KBWD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.94% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 2.04% for NOBL.

NOBL is categorized as Dividend, while KBWD is Financials Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 1.24% for KBWD.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор