PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, NOBL returned 5.25%/yr vs 11.47%/yr for HIBL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOBL charges 0.35%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%2.99%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Correlation

The correlation between NOBL and HIBL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between NOBL and HIBL has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NOBL и HIBL

Секторы
NOBL
HIBL

Потребительский защитный сектор

23.5%
0.6%

Промышленность

20.3%
11.7%

Финансовые услуги

12.4%
12.5%

Сырьевые материалы

10.9%
4.6%

Здравоохранение

9.7%
2.9%

Коммунальные услуги

6.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.9%

Недвижимость

4.6%

-

Технологии

3.6%
45.8%

Энергетика

3.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
HIBL
0.6%

Промышленность

NOBL
20.3%
HIBL
11.7%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
HIBL
12.5%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
HIBL
4.6%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
HIBL
2.9%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
HIBL
3.2%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
HIBL
12.9%

Недвижимость

NOBL
4.6%
HIBL

-

Технологии

NOBL
3.6%
HIBL
45.8%

Энергетика

NOBL
3.4%
HIBL
2.2%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

HIBL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

NOBL vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
4.23

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.59

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

8.88

-7.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

32.55

-29.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

4.23

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.24

+0.41

Просадки

Сравнение просадок NOBL и HIBL

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-88.27%

+52.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-31.39%

+22.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-69.66%

+54.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-81.58%

+63.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-2.70%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-44.17%

+40.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

8.55%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и HIBL

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.40%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

21.02%

-18.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

50.42%

-42.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

65.96%

-54.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

82.15%

-67.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

91.87%

-75.27%

Сравнение комиссий NOBL и HIBL

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и HIBL

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and HIBL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.47% vs 5.25% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.47% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.18% for HIBL.

NOBL is categorized as Dividend, while HIBL is Leveraged Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор