Сравнение NOBL с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
NOBL и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 2.99% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и HIBL
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
NOBL vs. HIBL — Ранг доходности на риск
NOBL
HIBL
Сравнение NOBL c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.49 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.13 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.12 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 11.78 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.49 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.02 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.10 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и HIBL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и HIBL
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и HIBL
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -88.27% | +52.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -44.08% | +32.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -81.58% | +63.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -26.76% | +19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -45.22% | +41.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 11.69% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и HIBL
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 25.93% | -22.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 53.24% | -45.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 90.33% | -75.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 81.88% | -67.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 92.41% | -75.82% |