PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.94%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.15% соответственно.

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
4.89%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
12.51%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between NOBL and GLD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.02

The correlation between NOBL and GLD shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOBL и GLD

Секторы
NOBL
GLD

Потребительский защитный сектор

23.5%

-

Промышленность

20.3%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Сырьевые материалы

10.9%
100.0%

Здравоохранение

9.7%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Недвижимость

4.6%

-

Технологии

3.6%

-

Энергетика

3.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
GLD

-

Промышленность

NOBL
20.3%
GLD

-

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
GLD

-

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
GLD
100.0%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
GLD

-

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
GLD

-

Недвижимость

NOBL
4.6%
GLD

-

Технологии

NOBL
3.6%
GLD

-

Энергетика

NOBL
3.4%
GLD

-

Коммуникационные услуги

NOBL

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

NOBL vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.87

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.24

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

2.81

+0.72

NOBL vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и GLD

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-45.56%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-24.46%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-24.46%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-24.46%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-24.46%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-22.05%

+19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-16.16%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

8.49%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и GLD

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.95%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

7.79%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

24.10%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

27.37%

-15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

18.22%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.08%

+0.53%

Сравнение комиссий NOBL и GLD

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и GLD

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and GLD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 9.94% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

NOBL has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for GLD.

NOBL is categorized as Dividend, while GLD is Gold. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.40% for GLD.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор