PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBL с BOIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

NOBL и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBL и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 9.54% против -55.80% соответственно.

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Сравнение комиссий NOBL и BOIL

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

NOBL vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.67

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

-0.97

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.88

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

-1.00

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

-1.35

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.67

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.53

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.55

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.61

+1.26

Корреляция

Корреляция между NOBL и BOIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и BOIL

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как BOIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и BOIL

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBLBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-100.00%

+64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-82.08%

+70.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-99.88%

+81.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-99.98%

+64.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-100.00%

+92.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-93.51%

+90.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

60.88%

-57.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и BOIL

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBLBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

29.37%

-25.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

109.37%

-101.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

120.58%

-105.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

118.63%

-104.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

101.93%

-85.34%