Сравнение NOBL с BITU
NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, NOBL returned 10.44% vs -73.89% for BITU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
NOBL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.58%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOBL и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 4.61% | 6.84% | 1.13% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between NOBL and BITU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOBL vs. BITU — Ранг доходности на риск
NOBL
BITU
Сравнение NOBL c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.92 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -1.48 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.85 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.37 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и BITU
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOBL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -80.13% | +44.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -80.13% | +71.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -80.13% | +75.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -34.58% | +31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 50.09% | -46.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.40%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOBL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 18.31% | -15.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 68.43% | -60.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 87.07% | -75.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 97.43% | -83.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 97.43% | -80.83% |
Сравнение комиссий NOBL и BITU
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и BITU
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.10% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
NOBL and BITU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, NOBL leads with 10.44% vs -73.89% for BITU. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 10.44% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 2.10% for NOBL.
NOBL is categorized as Dividend, while BITU is Cryptocurrency. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.95% for BITU.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOBL и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор