Сравнение NOBL с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
NOBL и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 1.13% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и BITU
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Доходность на риск
NOBL vs. BITU — Ранг доходности на риск
NOBL
BITU
Сравнение NOBL c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | -0.61 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | -0.59 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.67 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.29 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.61 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.32 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и BITU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и BITU
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и BITU
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -77.76% | +42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -77.76% | +66.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -76.14% | +69.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -31.36% | +27.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 40.50% | -37.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 26.02% | -22.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 74.12% | -66.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 90.32% | -75.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 99.57% | -85.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 99.57% | -82.98% |