Сравнение NOBL с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
NOBL и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NOBL и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 7.18% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и BITO
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
NOBL vs. BITO — Ранг доходности на риск
NOBL
BITO
Сравнение NOBL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | -0.52 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | -0.50 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.42 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -0.89 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.52 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.08 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и BITO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и BITO
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и BITO
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -77.86% | +42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -50.05% | +38.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -46.75% | +39.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -36.57% | +33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 23.73% | -20.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и BITO
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 12.84% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 36.71% | -28.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 45.32% | -30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 55.77% | -41.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 55.77% | -39.18% |