PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNY с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNY с DFSMX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

NNY (Nuveen New York Municipal Value Fund) и DFSMX (DFA Short Term Municipal Bond Portfolio) — оба фонда категории Municipal Bonds. За последние 10 лет NNY показал 2.10% в год против 1.23% в год у DFSMX. При корреляции 0.07 их движения в цене в значительной степени независимы. NNY взимает 0.03% в год против 0.20% у DFSMX.

Доходность

Сравнение доходности NNY и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NNY показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции NNY превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.23% соответственно.

NNY

1 день
0.23%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.27%
1 год
11.57%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.10%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.86%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNY и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		1.93%11.17%1.19%4.30%-13.41%1.85%-1.65%13.73%4.51%4.12%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.75%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Корреляция

Корреляция между NNY и DFSMX составляет 0.03 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2002 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen New York Municipal Value Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с NNY:
NNY с MYNNNY с MUNYNNY с RMINNY с APUSXNNY с BATVXNNY с NRKNNY с NMS
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с CBTAXDFSMX с MYIDFSMX с KYTFXDFSMX с FOHFXDFSMX с DFNMDFSMX с FUENXDFSMX с VMLUX

Доходность на риск

NNY vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNY
Ранг доходности на риск NNY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNY c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNYDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

4.77

-3.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

10.47

-8.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

5.60

-4.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

14.05

-12.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

83.02

-76.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNY vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNY на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 4.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNY и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNYDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

4.77

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

2.13

-2.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.60

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.79

-1.55

Просадки

Сравнение просадок NNY и DFSMX

Максимальная просадка NNY за все время составила -36.62%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNY и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

NNYDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-2.66%

-33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-0.20%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-1.67%

-18.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-1.69%

-18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

0.00%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-0.24%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.03%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NNY и DFSMX

Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что NNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNYDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.18%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

0.37%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

0.62%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

0.78%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

0.77%

+11.50%

Сравнение комиссий NNY и DFSMX

NNY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNY и DFSMX

Дивидендная доходность NNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFSMX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		4.11%4.13%4.25%3.99%3.50%2.96%3.29%3.42%3.77%4.00%4.10%3.91%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.42%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%