PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNY с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNY с DFSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NNY (Nuveen New York Municipal Value Fund) and DFSMX (DFA Short Term Municipal Bond Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NNY returned 2.10%/yr vs 1.26%/yr for DFSMX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NNY charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for DFSMX.

Доходность

Сравнение доходности NNY и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNY показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции NNY превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.26% соответственно.

NNY

1 день
-0.12%
1 месяц
1.65%
С начала года
2.04%
6 месяцев
3.05%
1 год
10.48%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.10%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.38%
3 года*
2.71%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNY и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		2.04%11.17%1.19%4.30%-13.41%1.85%-1.65%13.73%4.51%4.12%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.95%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Correlation

The correlation between NNY and DFSMX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2002 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen New York Municipal Value Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с NNY:
NNY с MYNNNY с MUNYNNY с DNYMXNNY с NRKNNY с RMINNY с APUSXNNY с NMS
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с CBTAXDFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с KYTFX

Доходность на риск

NNY vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNY
Ранг доходности на риск NNY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNY c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNYDFSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
4.16

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
8.56

-6.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

4.46

-3.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

12.85

-11.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

76.74

-70.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNY vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNY на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNY и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNYDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

4.16

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

2.18

-2.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

1.64

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.79

-1.55

Просадки

Сравнение просадок NNY и DFSMX

Максимальная просадка NNY за все время составила -36.62%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNY и DFSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNYDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-2.66%

-33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-0.20%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.93%

-0.49%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-1.66%

-18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-1.69%

-18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-0.23%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.03%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NNY и DFSMX

Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что NNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNYDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

0.14%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

0.37%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

0.61%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

0.79%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

0.77%

+11.50%

Сравнение комиссий NNY и DFSMX

NNY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNY и DFSMX

Дивидендная доходность NNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности DFSMX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.36%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		4.12%4.13%4.25%3.99%3.50%2.96%3.29%3.42%3.77%4.00%4.10%3.91%

Часто задаваемые вопросы

NNY and DFSMX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NNY has higher volatility (2.17%) compared to DFSMX (0.14%). In terms of maximum drawdown, NNY dropped -36.62% vs DFSMX's -2.66%.

DFSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNY и DFSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор