PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNY с MYN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNY с MYN

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

NNY (Nuveen New York Municipal Value Fund) и MYN (BlackRock MuniYield New York Quality Fund) — оба фонда категории Municipal Bonds. За последние 10 лет NNY показал 2.10% в год против 1.09% в год у MYN. При корреляции 0.19 их движения в цене в значительной степени независимы. NNY взимает 0.03% в год против 2.24% у MYN.

Доходность

Сравнение доходности NNY и MYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NNY показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у MYN с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции NNY превзошли акции MYN по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.09% соответственно.

NNY

1 день
0.23%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.27%
1 год
11.57%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.10%

MYN

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.24%
3 года*
4.04%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
1.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNY и MYN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		1.93%11.17%1.19%4.30%-13.41%1.85%-1.65%13.73%4.51%4.12%
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		1.35%4.67%2.87%9.80%-27.05%10.83%6.00%18.31%-7.05%6.96%

Корреляция

Корреляция между NNY и MYN составляет 0.37 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.19

Корреляция между NNY и MYN меняется по разным временным интервалам — от 0.19 (за всё время) до 0.39 (3 года), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen New York Municipal Value Fund

BlackRock MuniYield New York Quality Fund

Часто сравнивают с NNY:
NNY с MUNYNNY с RMINNY с APUSXNNY с BATVXNNY с DFSMXNNY с NRKNNY с NMS
Часто сравнивают с MYN:
MYN с FHMIXMYN с PZTMYN с DFSMXMYN с ECATMYN с MUCMYN с APUSXMYN с USMTX

Доходность на риск

NNY vs. MYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNY
Ранг доходности на риск NNY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MYN
Ранг доходности на риск MYN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNY c MYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNYMYNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.68

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.68

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

5.31

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNY vs. MYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNY на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYN равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNY и MYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNYMYNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.24

0.00

Просадки

Сравнение просадок NNY и MYN

Максимальная просадка NNY за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки MYN в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNY и MYN.

Загрузка...

Показатели просадок

NNYMYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-42.89%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-6.40%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-35.99%

+16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-35.99%

+15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-14.22%

+12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-10.49%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.02%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NNY и MYN

Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что NNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNYMYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.14%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

6.32%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

8.69%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

11.09%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

11.41%

+0.86%

Сравнение комиссий NNY и MYN

NNY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MYN в 2.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNY и MYN

Дивидендная доходность NNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности MYN в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		4.11%4.13%4.25%3.99%3.50%2.96%3.29%3.42%3.77%4.00%4.10%3.91%
MYN
BlackRock MuniYield New York Quality Fund		6.24%6.20%5.47%3.88%5.37%4.39%4.16%3.90%4.32%4.98%5.44%5.62%