Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuveen New York Municipal Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) показал доход в -1.49% с начала года и 5.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NNY составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 7 окт. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1987 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении NNY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -13.0%.

Nuveen New York Municipal Value Fund: годовая альфа составляет 3.46%, бета — 0.09, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 08.10.1987.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.07%) было выше, чем в снижении (13.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NNY составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

NNY имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Nuveen New York Municipal Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen New York Municipal Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Nuveen New York Municipal Value Fund показал максимальную просадку в 36.62%, зарегистрированную 8 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1334 торговые сессии.

Текущая просадка Nuveen New York Municipal Value Fund составляет 4.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.