PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNY с NRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNY с NRK

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

NNY (Nuveen New York Municipal Value Fund) и NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) — оба фонда категории Municipal Bonds от Nuveen. За последние 10 лет NNY показал 2.10% в год против 2.44% в год у NRK. При корреляции 0.25 их движения в цене в значительной степени независимы. NNY взимает 0.03% в год против 2.16% у NRK.

Доходность

Сравнение доходности NNY и NRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NNY показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции NNY уступали акциям NRK по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.44% соответственно.

NNY

1 день
0.23%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.27%
1 год
11.57%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.10%

NRK

1 день
-0.30%
1 месяц
1.05%
С начала года
5.77%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.62%
3 года*
6.30%
5 лет*
0.22%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNY и NRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		1.93%11.17%1.19%4.30%-13.41%1.85%-1.65%13.73%4.51%4.12%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		5.77%4.74%5.93%7.03%-21.84%6.24%4.08%21.43%-5.98%6.16%

Корреляция

Корреляция между NNY и NRK составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2003 г.

0.25

Корреляция между NNY и NRK меняется по разным временным интервалам — от 0.25 (за всё время) до 0.38 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen New York Municipal Value Fund

Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income

Часто сравнивают с NNY:
NNY с MYNNNY с MUNYNNY с RMINNY с APUSXNNY с BATVXNNY с DFSMXNNY с NMS
Часто сравнивают с NRK:
NRK с BMNNRK с DMREXNRK с NMINRK с MYINRK с ATOIXNRK с NMTRXNRK с COLTX

Доходность на риск

NNY vs. NRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNY
Ранг доходности на риск NNY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NRK
Ранг доходности на риск NRK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRK: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNY c NRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNYNRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.71

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.81

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.53

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

6.44

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNY vs. NRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNY на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа NRK равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNY и NRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNYNRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NNY и NRK

Максимальная просадка NNY за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNY и NRK.

Загрузка...

Показатели просадок

NNYNRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-40.18%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-5.83%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-31.06%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-31.06%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-4.56%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-8.22%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.29%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NNY и NRK

Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что NNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNYNRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.80%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

5.63%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

8.08%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

9.77%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

10.29%

+1.98%

Сравнение комиссий NNY и NRK

NNY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNY и NRK

Дивидендная доходность NNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности NRK в 7.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		4.11%4.13%4.25%3.99%3.50%2.96%3.29%3.42%3.77%4.00%4.10%3.91%
NRK
Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income		7.97%8.21%6.74%4.06%5.41%4.18%4.15%3.98%4.68%4.85%5.37%5.44%