Сравнение NNY с MUNY
NNY (Nuveen New York Municipal Value Fund) and MUNY (Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past year, NNY returned 10.48% vs 5.02% for MUNY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NNY charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for MUNY.
Доходность
Сравнение доходности NNY и MUNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNY показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у MUNY с доходностью 1.56%.
NNY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.10%
MUNY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNY и MUNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | 2.04% | 6.95% |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 1.56% | 5.54% |
Correlation
The correlation between NNY and MUNY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNY vs. MUNY — Ранг доходности на риск
NNY
MUNY
Сравнение NNY c MUNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNY | MUNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.87 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.31 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNY | MUNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.78 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок NNY и MUNY
Максимальная просадка NNY за все время составила -36.62%, что больше максимальной просадки MUNY в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNY и MUNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNY | MUNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.62% | -2.70% | -33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -2.70% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.44% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -0.66% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.97% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNY и MUNY
Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что NNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNY | MUNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.04% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 2.30% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 3.93% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 3.92% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.27% | 3.92% | +8.35% |
Сравнение комиссий NNY и MUNY
NNY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MUNY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNY и MUNY
Дивидендная доходность NNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MUNY в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund | 4.12% | 4.13% | 4.25% | 3.99% | 3.50% | 2.96% | 3.29% | 3.42% | 3.77% | 4.00% | 4.10% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
NNY and MUNY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNY has higher volatility (2.17%) compared to MUNY (1.04%). In terms of maximum drawdown, NNY dropped -36.62% vs MUNY's -2.70%.
MUNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNY и MUNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор