PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNY с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNY с APUSX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

NNY (Nuveen New York Municipal Value Fund) и APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) — оба фонда категории Municipal Bonds. За последние 5 лет NNY показал 1.26% в год против 1.96% в год у APUSX. При корреляции 0.10 их движения в цене в значительной степени независимы. NNY взимает 0.03% в год против 0.60% у APUSX.

Доходность

Сравнение доходности NNY и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, NNY показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

NNY

1 день
0.23%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.27%
1 год
11.57%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.10%

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.75%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNY и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		1.93%11.17%1.19%4.30%-13.41%1.85%-1.74%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Корреляция

Корреляция между NNY и APUSX составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen New York Municipal Value Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с NNY:
NNY с MYNNNY с MUNYNNY с RMINNY с BATVXNNY с DFSMXNNY с NRKNNY с NMS
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с ALTHXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с APENXAPUSX с COLTX

Доходность на риск

NNY vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNY
Ранг доходности на риск NNY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNY c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNYAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

3.07

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

12.19

-10.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

6.42

-5.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

27.43

-25.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

85.41

-79.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNY vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNY на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNY и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNYAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.07

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.60

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.39

-1.16

Просадки

Сравнение просадок NNY и APUSX

Максимальная просадка NNY за все время составила -36.62%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNY и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NNYAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-1.64%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.97%

-0.10%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-1.35%

-18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.10%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-0.30%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.03%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NNY и APUSX

Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что NNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NNYAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.18%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

0.51%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

0.90%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

1.24%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

1.13%

+11.14%

Сравнение комиссий NNY и APUSX

NNY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNY и APUSX

Дивидендная доходность NNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNY
Nuveen New York Municipal Value Fund		4.11%4.13%4.25%3.99%3.50%2.96%3.29%3.42%3.77%4.00%4.10%3.91%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%