Сравнение NNN с CHPY
NNN (NNN REIT, Inc.) is a stock, while CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, NNN returned 20.82% vs 98.32% for CHPY. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NNN и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 27.77%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
NNN
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 6.63%
- 6 месяцев
- 19.96%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.61%
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNN и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 27.77% | -2.42% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between NNN and CHPY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. CHPY — Ранг доходности на риск
NNN
CHPY
Сравнение NNN c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NNN REIT, Inc. (NNN) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNN | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 5.84 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 23.10 | -17.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNN и CHPY
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNN | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -16.93% | -39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -16.93% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.93% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -2.48% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 4.27% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и CHPY
Текущая волатильность для NNN REIT, Inc. (NNN) составляет 6.55%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNN | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 18.29% | -11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 31.41% | -18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 35.76% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 37.88% | -18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 37.88% | -9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и CHPY
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNN NNN REIT, Inc. | 4.88% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
NNN and CHPY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to NNN (6.55%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs CHPY's -16.93%.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNN и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор