PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NNE с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, NNE returned -11.71% vs 28.62% for VOO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NNE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NNE показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

NNE

1 день
-0.80%
1 месяц
14.89%
С начала года
8.95%
6 месяцев
-28.47%
1 год
-11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNE и VOO

2026 (YTD)20252024
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		8.95%-3.55%379.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%14.46%

Correlation

The correlation between NNE and VOO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NANO Nuclear Energy Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NNE:
NNE с OKLONNE с SMRNNE с CEGNNE с APANNE с MAGXNNE с AXPNNE с SOUN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NNE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNE
Ранг доходности на риск NNE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NNEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.44

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.31

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.23

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

15.03

-15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NNE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NNEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.44

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.89

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NNE и VOO

Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.68%

-33.99%

-43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.45%

-8.90%

-57.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.81%

-0.32%

-53.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.00%

-3.69%

-32.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.12%

1.91%

+38.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NNE и VOO

NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 37.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.86%

2.78%

+35.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.29%

8.90%

+58.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.20%

11.80%

+86.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

148.65%

16.81%

+131.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

148.65%

18.00%

+130.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNE и VOO

NNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NNE and VOO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NNE has higher volatility (37.86%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор