Сравнение NNE с MAGX
NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) is a stock, while MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, NNE returned -41.39% vs 20.38% for MAGX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNE и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNE показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -15.34%.
NNE
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -23.60%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -18.65%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNE и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -3.58% | -3.55% | 591.53% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -15.34% | 26.16% | 69.05% |
Correlation
The correlation between NNE and MAGX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNE vs. MAGX — Ранг доходности на риск
NNE
MAGX
Сравнение NNE c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNE | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.55 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.61 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNE и MAGX
Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNE | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -54.19% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.45% | -37.24% | -29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.12% | -22.83% | -36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.44% | -13.80% | -22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 12.67% | +29.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNE и MAGX
NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 33.85% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNE | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.85% | 15.34% | +18.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.05% | 31.76% | +37.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.28% | 41.65% | +56.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.88% | 53.73% | +97.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.88% | 53.73% | +97.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNE и MAGX
NNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.42% | 2.05% | 0.86% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NNE and MAGX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (33.85%) compared to MAGX (15.34%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs MAGX's -54.19%.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNE и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор