Сравнение NMSCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
NMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NMSCX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMSCX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 0.60% | 5.98% | 8.53% | 15.78% | -16.25% | 26.36% | 11.20% | 22.70% | -8.76% | 11.77% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NMSCX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMSCX имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции SWSSX немного впереди с 9.50%.
NMSCX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 9.25%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMSCX и SWSSX
NMSCX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NMSCX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
NMSCX
SWSSX
Сравнение NMSCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMSCX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.91 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 5.02 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.91 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NMSCX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMSCX и SWSSX
Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 12.04% | 12.11% | 15.80% | 5.44% | 10.78% | 8.22% | 3.07% | 6.37% | 11.64% | 6.43% | 7.28% | 11.25% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок NMSCX и SWSSX
Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.97% | -60.34% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.90% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -31.93% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -41.81% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -11.00% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -10.78% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.68% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMSCX и SWSSX
Текущая волатильность для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) составляет 5.55%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMSCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.59% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 14.12% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 23.11% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 22.57% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 24.03% | -0.85% |