PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMSCX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NMSCX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и S&P 500 Index (^GSPC).

NMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NMSCX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMSCX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		3.47%5.98%8.53%15.78%-16.25%26.36%11.20%22.70%-8.76%11.77%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, NMSCX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции NMSCX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.56% против 12.24% соответственно.

NMSCX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
3.47%
6 месяцев
5.10%
1 год
20.24%
3 года*
10.36%
5 лет*
3.99%
10 лет*
9.56%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NMSCX:
NMSCX с SMGIXNMSCX с PRSVXNMSCX с AZBIXNMSCX с CBALXNMSCX с CDDYXNMSCX с CMTFXNMSCX с CSMDX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NMSCX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMSCX
Ранг доходности на риск NMSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMSCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMSCX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMSCX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.92

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

6.61

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMSCX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMSCX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMSCX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMSCX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между NMSCX и ^GSPC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NMSCX и ^GSPC

Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NMSCX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.97%

-56.78%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-12.14%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-25.43%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-33.92%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.78%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-10.75%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.60%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NMSCX и ^GSPC

Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMSCX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.37%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.55%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

18.33%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

16.90%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

18.05%

+5.15%