Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Small Cap Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) показал доход в 0.60% с начала года и 17.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMSCX составила 9.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 9 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NMSCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мая 1998 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 18 мая 1998 г. с доходностью -18.0%.

Columbia Small Cap Index Fund: годовая альфа составляет 2.69%, бета — 1.02, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 10.10.1996.

• Этот фонд участвовал в 111.53% роста S&P 500 Index и в 101.65% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.69% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.02 и R² 0.70 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия NMSCX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

NMSCX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Small Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Small Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Small Cap Index Fund показал максимальную просадку в 54.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Small Cap Index Fund составляет 8.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.