- ISIN
- US19765J8146
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 15 окт. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) прибавил 16.3% с начала года. Текущая цена акции NMSCX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NMSCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,324.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) показал доход в 16.29% с начала года и 32.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMSCX составила 10.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Small Cap Index Fund
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NMSCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NMSCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мая 1998 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший день был 18 мая 1998 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.60% | 2.15% | -4.08% | 10.38% | 1.09% | 0.72% | 16.29% | ||||||
| 2025 | 2.88% | -5.72% | -6.20% | -4.17% | 5.25% | 3.96% | 0.90% | 7.07% | 0.97% | -0.83% | 2.59% | 0.10% | 5.98% |
| 2024 | -3.97% | 3.33% | 3.22% | -5.64% | 5.04% | -2.32% | 10.78% | -1.47% | 0.83% | -2.61% | 10.90% | -7.91% | 8.53% |
| 2023 | 9.49% | -1.27% | -5.18% | -2.75% | -1.75% | 8.16% | 5.47% | -4.17% | -6.01% | -5.76% | 8.28% | 12.75% | 15.78% |
| 2022 | -7.31% | 1.39% | 0.36% | -7.86% | 1.83% | -8.56% | 10.02% | -4.40% | -9.89% | 12.35% | 4.14% | -6.66% | -16.25% |
| 2021 | 6.27% | 7.54% | 3.28% | 2.04% | 2.03% | 0.33% | -2.42% | 2.01% | -2.46% | 3.43% | -2.34% | 4.50% | 26.36% |
Метрики бенчмарка
Columbia Small Cap Index Fund has an annualized alpha of 2.53%, beta of 1.02, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 1996.
- This fund captured 110.69% of S&P 500 Index gains and 101.67% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 110.69%
- Участие в снижении
- 101.67%
Комиссия
Комиссия NMSCX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NMSCX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NMSCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.93 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 13.52 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Small Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.62 | $2.62 | $3.63 | $1.33 | $2.41 | $2.43 | $0.78 | $1.50 | $2.39 | $1.60 | $1.72 | $2.27 |
Дивидендный доход | 10.41% | 12.11% | 15.80% | 5.44% | 10.78% | 8.22% | 3.07% | 6.37% | 11.64% | 6.43% | 7.28% | 11.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Small Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $2.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $3.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $2.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $2.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Small Cap Index Fund показал максимальную просадку в 54.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 439 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Small Cap Index Fund составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.97%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 11moдек. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -44.31%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 6d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.69%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 1998 г. - март 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.44%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 4d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.92%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| NMSCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.97% | -56.78% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.10% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | -18.90% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -25.43% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -33.92% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.74% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -10.72% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.97% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NMSCX
Добавьте Columbia Small Cap Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NMSCX