Сравнение NMSCX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
NMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1996 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности NMSCX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMSCX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 3.47% | 5.98% | 8.53% | 15.78% | -16.25% | 26.36% | 11.20% | 22.70% | -8.76% | 11.77% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NMSCX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMSCX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции CBALX немного отстают с 9.16%.
NMSCX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 9.56%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMSCX и CBALX
NMSCX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
NMSCX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
NMSCX
CBALX
Сравнение NMSCX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMSCX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.54 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 6.54 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMSCX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.63 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между NMSCX и CBALX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMSCX и CBALX
Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 11.70% | 12.11% | 15.80% | 5.44% | 10.78% | 8.22% | 3.07% | 6.37% | 11.64% | 6.43% | 7.28% | 11.25% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок NMSCX и CBALX
Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMSCX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.97% | -34.53% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -7.87% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -20.91% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -22.73% | -21.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -4.73% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -5.34% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 1.86% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMSCX и CBALX
Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMSCX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.84% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 6.44% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 11.58% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 11.08% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 11.31% | +11.89% |