PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMSCX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMSCX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

NMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1996 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NMSCX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMSCX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		3.47%5.98%8.53%15.78%-16.25%26.36%11.20%22.70%-8.76%11.77%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, NMSCX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции NMSCX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 9.56% против 12.31% соответственно.

NMSCX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
3.47%
6 месяцев
5.10%
1 год
20.24%
3 года*
10.36%
5 лет*
3.99%
10 лет*
9.56%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Index Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с NMSCX:
NMSCX с ^GSPCNMSCX с SMGIXNMSCX с PRSVXNMSCX с AZBIXNMSCX с CBALXNMSCX с CMTFXNMSCX с CSMDX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий NMSCX и CDDYX

NMSCX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.

CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NMSCX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMSCX
Ранг доходности на риск NMSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMSCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMSCX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMSCXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.23

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.75

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.78

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

8.25

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMSCX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMSCX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMSCX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMSCXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.23

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.82

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.43

Корреляция

Корреляция между NMSCX и CDDYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMSCX и CDDYX

Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		11.70%12.11%15.80%5.44%10.78%8.22%3.07%6.37%11.64%6.43%7.28%11.25%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок NMSCX и CDDYX

Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMSCXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.97%

-32.74%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-10.17%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-16.91%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-32.74%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-3.95%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-2.79%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.19%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NMSCX и CDDYX

Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMSCXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

3.45%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

7.00%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

13.67%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

13.31%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

15.68%

+7.52%