PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMSCX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMSCX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

NMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1996 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NMSCX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMSCX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		3.47%5.98%8.53%15.78%-16.25%26.36%11.20%22.70%-8.76%11.77%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, NMSCX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции NMSCX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 9.56% против 21.08% соответственно.

NMSCX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
3.47%
6 месяцев
5.10%
1 год
20.24%
3 года*
10.36%
5 лет*
3.99%
10 лет*
9.56%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Index Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с NMSCX:
NMSCX с ^GSPCNMSCX с SMGIXNMSCX с PRSVXNMSCX с CBALXNMSCX с CSMDXNMSCX с FSSNXNMSCX с HASCX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий NMSCX и CMTFX

NMSCX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NMSCX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMSCX
Ранг доходности на риск NMSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMSCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMSCX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMSCXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.86

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.34

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

8.20

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMSCX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMSCX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMSCX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMSCXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.51

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между NMSCX и CMTFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMSCX и CMTFX

Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		11.70%12.11%15.80%5.44%10.78%8.22%3.07%6.37%11.64%6.43%7.28%11.25%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок NMSCX и CMTFX

Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMSCXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.97%

-68.28%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.35%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-39.42%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-39.42%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-10.42%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-16.39%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.09%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NMSCX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) составляет 6.32%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMSCXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.94%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

16.85%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

27.32%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

25.88%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

24.70%

-1.50%