Сравнение NMM с FRO
NMM (Navios Maritime Partners L.P.) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. NMM operates in Marine Shipping (Industrials), while FRO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NMM returned 15.84%/yr vs 22.50%/yr for FRO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMM и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMM показывает доходность 36.42%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 62.94%. За последние 10 лет акции NMM уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 15.84% против 22.50% соответственно.
NMM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 36.42%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 81.15%
- 3 года*
- 52.65%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 15.84%
FRO
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 62.94%
- 6 месяцев
- 51.91%
- 1 год
- 106.10%
- 3 года*
- 45.60%
- 5 лет*
- 42.39%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам NMM и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMM Navios Maritime Partners L.P. | 36.42% | 21.68% | 55.59% | 8.61% | 4.18% | 125.91% | -34.68% | 57.42% | -62.79% | 67.38% |
FRO Frontline Ltd. | 62.94% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Correlation
The correlation between NMM and FRO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, NMM and FRO have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NMM:
$2.09B
FRO:
$7.67B
NMM:
$11.86
FRO:
$4.06
NMM:
6.02
FRO:
8.48
NMM:
1.50
FRO:
3.41
NMM:
0.61
FRO:
2.70
NMM:
$1.40B
FRO:
$2.25B
NMM:
$919.38M
FRO:
$933.72M
NMM:
$708.29M
FRO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMM vs. FRO — Ранг доходности на риск
NMM
FRO
Сравнение NMM c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navios Maritime Partners L.P. (NMM) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMM | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 4.98 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 13.64 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMM | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.11 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NMM и FRO
Максимальная просадка NMM за все время составила -98.13%, примерно равная максимальной просадке FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMM и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMM | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -98.36% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -21.41% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | -52.04% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -52.04% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.93% | -57.14% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.82% | -74.62% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -67.84% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 7.80% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMM и FRO
Navios Maritime Partners L.P. (NMM) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Frontline Ltd. (FRO) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что NMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMM | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 10.53% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.68% | 30.64% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 41.97% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 49.34% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 51.16% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMM и FRO
Дивидендная доходность NMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FRO в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 5.11% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | 0.29% | 0.38% | 0.46% | 0.72% | 0.77% | 0.80% | 6.25% | 6.44% | 7.06% | 0.00% | 0.00% | 50.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMM и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navios Maritime Partners L.P. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMM и FRO
NMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 244.43M при выручке в 357.01M, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
NMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 125.60M при выручке в 357.01M, что соответствует операционной рентабельности 35.2%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
NMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 106.34M при выручке в 357.01M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
Часто задаваемые вопросы
NMM and FRO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMM has higher volatility (13.31%) compared to FRO (10.53%). In terms of maximum drawdown, NMM dropped -98.13% vs FRO's -98.36%.
FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMM и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор