PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMM с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMM с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navios Maritime Partners L.P. (NMM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NMM и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navios Maritime Partners L.P. (NMM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMM и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
NMM
Navios Maritime Partners L.P.		29.42%21.68%55.59%8.61%4.18%125.91%76.91%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, NMM показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

NMM

1 день
0.47%
1 месяц
-6.61%
С начала года
29.42%
6 месяцев
49.85%
1 год
72.92%
3 года*
41.93%
5 лет*
24.35%
10 лет*
16.48%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navios Maritime Partners L.P.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с NMM:
NMM с ZIMNMM с QQQNMM с GSLNMM с NVDA
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

NMM vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMM
Ранг доходности на риск NMM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMM c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navios Maritime Partners L.P. (NMM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMMQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.09

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.68

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.02

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

7.35

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMM vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMM и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMMQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.09

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.64

-0.66

Корреляция

Корреляция между NMM и QQQM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMM и QQQM

Дивидендная доходность NMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMM
Navios Maritime Partners L.P.		0.29%0.38%0.46%0.72%0.77%0.80%6.25%6.44%7.06%0.00%0.00%50.99%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NMM и QQQM

Максимальная просадка NMM за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMM и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

NMMQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.13%

-35.04%

-63.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.55%

-13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.75%

-35.04%

-18.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.63%

-7.86%

-58.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.78%

-8.47%

-50.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

3.44%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NMM и QQQM

Navios Maritime Partners L.P. (NMM) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что NMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMMQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

6.58%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

12.79%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

22.45%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.36%

22.24%

+22.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.48%

22.26%

+33.22%