PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navios Maritime Partners L.P. (NMM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NMM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navios Maritime Partners L.P. (NMM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMM
Navios Maritime Partners L.P.		29.42%21.68%55.59%8.61%4.18%125.91%-34.68%57.42%-62.79%67.38%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, NMM показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции NMM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.48% против 18.99% соответственно.

NMM

1 день
0.47%
1 месяц
-6.61%
С начала года
29.42%
6 месяцев
49.85%
1 год
72.92%
3 года*
41.93%
5 лет*
24.35%
10 лет*
16.48%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navios Maritime Partners L.P.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NMM:
NMM с QQQMNMM с ZIMNMM с GSLNMM с NVDA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

NMM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMM
Ранг доходности на риск NMM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navios Maritime Partners L.P. (NMM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.07

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.66

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.00

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

7.32

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.07

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.38

-0.40

Корреляция

Корреляция между NMM и QQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMM и QQQ

Дивидендная доходность NMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMM
Navios Maritime Partners L.P.		0.29%0.38%0.46%0.72%0.77%0.80%6.25%6.44%7.06%0.00%0.00%50.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок NMM и QQQ

Максимальная просадка NMM за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NMMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.13%

-82.97%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.62%

-13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.75%

-35.12%

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.93%

-35.12%

-52.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.63%

-7.86%

-58.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.78%

-32.99%

-25.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

3.44%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NMM и QQQ

Navios Maritime Partners L.P. (NMM) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что NMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

6.61%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

12.82%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

22.70%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.36%

22.38%

+21.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.48%

22.25%

+33.23%