Сравнение NMM с CMRE
NMM (Navios Maritime Partners L.P.) and CMRE (Costamare Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, NMM returned 15.84%/yr vs 13.80%/yr for CMRE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMM и CMRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMM показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у CMRE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции NMM превзошли акции CMRE по среднегодовой доходности: 15.84% против 13.80% соответственно.
NMM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 36.42%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 81.15%
- 3 года*
- 52.65%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 15.84%
CMRE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 87.02%
- 3 года*
- 41.52%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам NMM и CMRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMM Navios Maritime Partners L.P. | 36.42% | 21.68% | 55.59% | 8.61% | 4.18% | 125.91% | -34.68% | 57.42% | -62.79% | 67.38% |
CMRE Costamare Inc. | -0.83% | 73.07% | 28.07% | 17.60% | -21.93% | 59.04% | -7.26% | 132.86% | -19.11% | 9.57% |
Correlation
The correlation between NMM and CMRE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between NMM and CMRE shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NMM:
$2.09B
CMRE:
$1.86B
NMM:
$11.86
CMRE:
$2.87
NMM:
6.02
CMRE:
5.39
NMM:
1.50
CMRE:
2.19
NMM:
0.61
CMRE:
0.86
NMM:
$1.40B
CMRE:
$849.60M
NMM:
$919.38M
CMRE:
$495.90M
NMM:
$708.29M
CMRE:
$569.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMM vs. CMRE — Ранг доходности на риск
NMM
CMRE
Сравнение NMM c CMRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navios Maritime Partners L.P. (NMM) и Costamare Inc. (CMRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMM | CMRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 5.99 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 17.78 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMM | CMRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.25 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NMM и CMRE
Максимальная просадка NMM за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки CMRE в -78.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMM и CMRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMM | CMRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -78.24% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -14.61% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | -50.07% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -52.88% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.93% | -66.54% | -21.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.82% | -13.22% | -51.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -33.50% | -25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.91% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMM и CMRE
Navios Maritime Partners L.P. (NMM) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Costamare Inc. (CMRE) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что NMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMM | CMRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 11.47% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.68% | 23.30% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 32.49% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 38.47% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 44.38% | +10.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMM и CMRE
Дивидендная доходность NMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CMRE в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | 2.98% | 2.54% | 3.58% | 4.42% | 9.11% | 3.40% | 4.83% | 4.20% | 9.11% | 6.93% | 17.32% | 11.04% |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | 0.29% | 0.38% | 0.46% | 0.72% | 0.77% | 0.80% | 6.25% | 6.44% | 7.06% | 0.00% | 0.00% | 50.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMM и CMRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navios Maritime Partners L.P. и Costamare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMM и CMRE
NMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 244.43M при выручке в 357.01M, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.
CMRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.13M при выручке в 201.56M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
NMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 125.60M при выручке в 357.01M, что соответствует операционной рентабельности 35.2%.
CMRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.13M при выручке в 201.56M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
NMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navios Maritime Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 106.34M при выручке в 357.01M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
CMRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costamare Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.40M при выручке в 201.56M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
Часто задаваемые вопросы
NMM and CMRE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMM has higher volatility (13.31%) compared to CMRE (11.47%). In terms of maximum drawdown, NMM dropped -98.13% vs CMRE's -78.24%.
CMRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMM и CMRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор