PortfoliosLab logo
Сравнение BNTX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BNTX и LLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BNTX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioNTech SE (BNTX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
625.92%
789.09%
BNTX
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNTX:

0.29

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

BNTX:

0.84

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

BNTX:

1.10

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BNTX:

0.19

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

BNTX:

1.12

LLY:

1.61

Индекс Язвы

BNTX:

13.67%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

BNTX:

52.38%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

BNTX:

-82.25%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

BNTX:

-76.89%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNTX:

$24.52B

LLY:

$794.31B

EPS

BNTX:

-$3.14

LLY:

$11.69

Коэффициент PEG

BNTX:

0.04

LLY:

1.41

Коэффициент P/S

BNTX:

8.91

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

BNTX:

1.32

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

BNTX:

$2.55B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNTX:

$2.07B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

BNTX:

-$76.89M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, BNTX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%.


BNTX

С начала года

-10.47%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-7.66%

1 год

16.98%

5 лет

15.97%

10 лет

N/A

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-0.58%

1 год

21.37%

5 лет

42.44%

10 лет

30.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNTX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNTX
Ранг риск-скорректированной доходности BNTX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNTX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioNTech SE (BNTX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BNTX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BNTX: 0.29
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино BNTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BNTX: 0.84
LLY: 1.01
Коэффициент Омега BNTX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BNTX: 1.10
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара BNTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BNTX: 0.19
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина BNTX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BNTX: 1.12
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа BNTX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNTX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.54
BNTX
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNTX и LLY

BNTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNTX
BioNTech SE
0.00%0.00%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок BNTX и LLY

Максимальная просадка BNTX за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.89%
-7.55%
BNTX
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности BNTX и LLY

BioNTech SE (BNTX) имеет более высокую волатильность в 24.77% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 18.64%. Это указывает на то, что BNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.77%
18.64%
BNTX
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNTX и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioNTech SE и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию