Сравнение BNTX с LLY
BNTX (BioNTech SE) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BNTX in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, BNTX returned -16.70%/yr vs 38.45%/yr for LLY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNTX и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNTX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 4.31%.
BNTX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -14.16%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 44.61%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- 38.45%
- 10 лет*
- 33.26%
Сравнение доходности по годам BNTX и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | -5.24% | -16.45% | 7.97% | -29.74% | -40.40% | 216.24% | 140.61% | 105.33% |
LLY Eli Lilly and Company | 4.31% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 23.19% |
Correlation
The correlation between BNTX and LLY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BNTX:
$22.81B
LLY:
$1.00T
BNTX:
-€5.14
LLY:
$28.14
BNTX:
6.93
LLY:
13.89
BNTX:
1.07
LLY:
32.08
BNTX:
€2.80B
LLY:
$72.25B
BNTX:
€2.05B
LLY:
$59.75B
BNTX:
-€815.04M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNTX vs. LLY — Ранг доходности на риск
BNTX
LLY
Сравнение BNTX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioNTech SE (BNTX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNTX | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.93 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.83 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNTX и LLY
Максимальная просадка BNTX за все время составила -82.08%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTX и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNTX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -68.24% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.71% | -23.18% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -34.48% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.08% | -34.48% | -47.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.37% | -3.76% | -75.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.34% | -19.20% | -37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 9.26% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNTX и LLY
BioNTech SE (BNTX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что BNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNTX | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 8.33% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.25% | 26.83% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 37.83% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.96% | 32.29% | +22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.21% | 30.20% | +46.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNTX и LLY
BNTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.58% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNTX и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioNTech SE и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNTX and LLY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNTX has higher volatility (9.29%) compared to LLY (8.33%). In terms of maximum drawdown, BNTX dropped -82.08% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNTX и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор