PortfoliosLab logo
Сравнение BNTX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNTX и VOO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BNTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioNTech SE (BNTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
625.92%
104.79%
BNTX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNTX:

0.29

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BNTX:

0.84

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BNTX:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BNTX:

0.19

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BNTX:

1.12

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BNTX:

13.67%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BNTX:

52.38%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BNTX:

-82.25%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BNTX:

-76.89%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BNTX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


BNTX

С начала года

-10.47%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

-7.66%

1 год

16.98%

5 лет

15.97%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNTX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNTX
Ранг риск-скорректированной доходности BNTX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioNTech SE (BNTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BNTX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BNTX: 0.29
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BNTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BNTX: 0.84
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BNTX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BNTX: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BNTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BNTX: 0.19
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BNTX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BNTX: 1.12
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BNTX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.54
BNTX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNTX и VOO

BNTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNTX
BioNTech SE
0.00%0.00%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BNTX и VOO

Максимальная просадка BNTX за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.89%
-9.90%
BNTX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BNTX и VOO

BioNTech SE (BNTX) имеет более высокую волатильность в 24.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что BNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.77%
13.96%
BNTX
VOO