PortfoliosLab logo

Сравнение BNTX с MRNA

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioNTech SE (BNTX) и Moderna, Inc. (MRNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNTX или MRNA.

Основные характеристики


BNTXMRNA
Дох-ть с нач. г.-29.92%-29.72%
Дох-ть за 1 год-32.55%-7.04%
Дох-ть за 5 лет74.33%53.63%
Дох-ть за 10 лет74.33%53.63%
Коэф-т Шарпа-0.66-0.06
Дневная вол-ть47.14%59.01%
Макс. просадка-76.76%-75.82%

Фундаментальные показатели


BNTXMRNA
Рыночная капитализация$26.20B$52.85B
Прибыль на акцию$26.44$21.19
Цена/прибыль4.116.47
PEG коэффициент0.040.00
Выручка (12 мес.)$12.21B$19.26B
Валовая прибыль (12 мес.)$16.07B$10.55B
EBITDA (12 мес.)$8.13B$9.77B

Корреляция

0.54
-1.001.00

Корреляция между BNTX и MRNA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BNTX и MRNA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNTX показывает доходность -29.92%, а MRNA немного выше – -29.72%. За последние 10 лет акции BNTX превзошли акции MRNA по среднегодовой доходности: 74.33% против 53.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
649.04%
791.53%
BNTX
MRNA

Сравнение акций, фондов или ETF


BioNTech SE

Moderna, Inc.

Сравнение дивидендов BNTX и MRNA

Дивидендная доходность BNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2022
BNTX
BioNTech SE
2.01%1.41%
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%

Сравнение BNTX c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioNTech SE (BNTX) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNTX
BioNTech SE
-0.66
MRNA
Moderna, Inc.
-0.06

Сравнение коэффициента Шарпа BNTX и MRNA

Показатель коэффициента Шарпа BNTX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MRNA равного -0.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNTX и MRNA.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.66
-0.06
BNTX
MRNA

Сравнение просадок BNTX и MRNA

Максимальная просадка BNTX за указанный период составила -76.76%, что примерно соответствует максимальной просадке MRNA равной -74.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNTX и MRNA


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-76.15%
-73.94%
BNTX
MRNA

Сравнение волатильности BNTX и MRNA

Текущая волатильность для BioNTech SE (BNTX) составляет 12.47%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что BNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
12.47%
13.57%
BNTX
MRNA