Сравнение BNTX с MRNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioNTech SE (BNTX) и Moderna, Inc. (MRNA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNTX или MRNA.
Основные характеристики
| BNTX | MRNA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.92% | -29.72% |
| Дох-ть за 1 год | -32.55% | -7.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 74.33% | 53.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 74.33% | 53.63% |
| Коэф-т Шарпа | -0.66 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 47.14% | 59.01% |
| Макс. просадка | -76.76% | -75.82% |
Фундаментальные показатели
| BNTX | MRNA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.20B | $52.85B |
| Прибыль на акцию | $26.44 | $21.19 |
| Цена/прибыль | 4.11 | 6.47 |
| PEG коэффициент | 0.04 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $12.21B | $19.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.07B | $10.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.13B | $9.77B |
Корреляция
Корреляция между BNTX и MRNA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BNTX и MRNA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNTX показывает доходность -29.92%, а MRNA немного выше – -29.72%. За последние 10 лет акции BNTX превзошли акции MRNA по среднегодовой доходности: 74.33% против 53.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BNTX и MRNA
Дивидендная доходность BNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2022 | |
|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | 2.01% | 1.41% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Сравнение BNTX c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioNTech SE (BNTX) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | -0.66 | ||||
MRNA Moderna, Inc. | -0.06 |
Сравнение просадок BNTX и MRNA
Максимальная просадка BNTX за указанный период составила -76.76%, что примерно соответствует максимальной просадке MRNA равной -74.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BNTX и MRNA
Сравнение волатильности BNTX и MRNA
Текущая волатильность для BioNTech SE (BNTX) составляет 12.47%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что BNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.