Сравнение BNTX с MRNA
BNTX (BioNTech SE) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BNTX returned -16.70%/yr vs -22.77%/yr for MRNA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNTX и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNTX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 104.88%.
BNTX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -14.16%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- —
MRNA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 28.88%
- С начала года
- 104.88%
- 6 месяцев
- 84.49%
- 1 год
- 125.45%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -22.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNTX и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | -5.24% | -16.45% | 7.97% | -29.74% | -40.40% | 216.24% | 140.61% | 105.33% |
MRNA Moderna, Inc. | 104.88% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 37.75% |
Correlation
The correlation between BNTX and MRNA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between BNTX and MRNA shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNTX:
$22.81B
MRNA:
$23.87B
BNTX:
-€5.14
MRNA:
-$8.16
BNTX:
6.93
MRNA:
10.62
BNTX:
1.07
MRNA:
3.22
BNTX:
€2.80B
MRNA:
$2.23B
BNTX:
€2.05B
MRNA:
-$309.00M
BNTX:
-€815.04M
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNTX vs. MRNA — Ранг доходности на риск
BNTX
MRNA
Сравнение BNTX c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioNTech SE (BNTX) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNTX | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.55 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 6.97 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNTX и MRNA
Максимальная просадка BNTX за все время составила -82.08%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTX и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNTX | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -95.38% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.71% | -35.51% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -86.58% | +49.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.08% | -95.38% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.37% | -87.53% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.34% | -57.17% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 18.07% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNTX и MRNA
Текущая волатильность для BioNTech SE (BNTX) составляет 9.29%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что BNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNTX | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 21.75% | -12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.25% | 50.42% | -16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 66.45% | -25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.96% | 66.74% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.21% | 72.25% | +3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNTX и MRNA
Ни BNTX, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.43% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNTX и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioNTech SE и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNTX and MRNA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (21.75%) compared to BNTX (9.29%). In terms of maximum drawdown, BNTX dropped -82.08% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNTX и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор