PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNTX с MRNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNTX с MRNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNTX (BioNTech SE) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, BNTX returned -17.05%/yr vs -24.19%/yr for MRNA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BNTX и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioNTech SE (BNTX) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNTX показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 74.94%.

BNTX

1 день
1.29%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-6.68%
1 год
-19.39%
3 года*
-6.25%
5 лет*
-17.05%
10 лет*
—

MRNA

1 день
5.16%
1 месяц
10.45%
С начала года
74.94%
6 месяцев
102.39%
1 год
89.18%
3 года*
-26.31%
5 лет*
-24.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNTX и MRNA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNTX
BioNTech SE		-5.89%-16.45%7.97%-29.74%-40.40%216.24%140.61%137.92%
MRNA
Moderna, Inc.		74.94%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%38.14%

Correlation

The correlation between BNTX and MRNA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.56

The correlation between BNTX and MRNA shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNTX:

$22.66B

MRNA:

$20.38B

EPS

BNTX:

-$5.14

MRNA:

-$8.16

Коэффициент P/S

BNTX:

7.83

MRNA:

9.07

Коэффициент P/B

BNTX:

1.21

MRNA:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

BNTX:

$2.80B

MRNA:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNTX:

$2.05B

MRNA:

-$309.00M

EBITDA (12 мес.)

BNTX:

-$815.04M

MRNA:

-$3.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioNTech SE

Moderna, Inc.

Часто сравнивают с BNTX:
BNTX с PFEBNTX с MOHBNTX с ABNBBNTX с LLYBNTX с VOOBNTX с GMBNTX с VTSAX
Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с JNJMRNA с CHTR

Доходность на риск

BNTX vs. MRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNTX
Ранг доходности на риск BNTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNTX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNTX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNTX c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioNTech SE (BNTX) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNTXMRNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.40

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.25

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.53

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

5.00

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNTX vs. MRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNTX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MRNA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNTX и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNTXMRNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.40

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BNTX и MRNA

Максимальная просадка BNTX за все время составила -82.08%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTX и MRNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNTXMRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.08%

-95.38%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.71%

-35.51%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-86.58%

+49.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.08%

-95.38%

+13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.51%

-89.35%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.13%

-56.66%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

17.90%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BNTX и MRNA

Текущая волатильность для BioNTech SE (BNTX) составляет 8.38%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что BNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNTXMRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

18.65%

-10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.78%

48.15%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.03%

64.07%

-23.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

66.39%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.29%

71.92%

+4.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNTX и MRNA

Ни BNTX, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BNTX
BioNTech SE		0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNTX и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioNTech SE и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
120.04M
389.00M
(BNTX) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BNTX and MRNA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNA has higher volatility (18.65%) compared to BNTX (8.38%). In terms of maximum drawdown, BNTX dropped -82.08% vs MRNA's -95.38%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNTX и MRNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор