PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMHYX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMHYX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

NMHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2009 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NMHYX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMHYX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		-0.41%7.57%7.14%12.88%-10.61%6.83%6.16%10.38%-2.09%7.88%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-1.72%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, NMHYX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции NMHYX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.72% против 8.02% соответственно.

NMHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
5.89%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.72%

VTMFX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.06%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.27%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NMHYX:
NMHYX с FAGIXNMHYX с FOCIXNMHYX с PIAMXNMHYX с PRCPXNMHYX с SCFIXNMHYX с THHYXNMHYX с BDJ
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий NMHYX и VTMFX

NMHYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NMHYX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMHYX
Ранг доходности на риск NMHYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMHYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMHYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMHYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMHYX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMHYXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.34

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.95

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.74

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

8.08

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMHYX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMHYX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMHYX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMHYXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.34

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.88

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.82

+0.46

Корреляция

Корреляция между NMHYX и VTMFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMHYX и VTMFX

Дивидендная доходность NMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VTMFX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		7.56%7.33%7.42%7.29%5.32%5.22%6.68%6.78%5.53%7.18%5.55%6.24%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.27%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NMHYX и VTMFX

Максимальная просадка NMHYX за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMHYX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMHYXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-28.49%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-5.38%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-17.40%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.19%

-21.87%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-3.58%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.57%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.47%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NMHYX и VTMFX

Текущая волатильность для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что NMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMHYXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.86%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

4.84%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

8.55%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

8.51%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

9.10%

-4.26%