Сравнение NMHYX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
NMHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2009 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности NMHYX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMHYX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMHYX Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund | -0.05% | 7.57% | 7.14% | 12.88% | -10.61% | 6.83% | 6.16% | 10.38% | -2.09% | 7.88% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 1.00% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NMHYX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции NMHYX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 7.62% соответственно.
NMHYX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.75%
FAGIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMHYX и FAGIX
NMHYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
NMHYX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
NMHYX
FAGIX
Сравнение NMHYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMHYX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.08 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.89 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.40 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 14.13 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMHYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.08 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между NMHYX и FAGIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMHYX и FAGIX
Дивидендная доходность NMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности FAGIX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMHYX Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund | 7.53% | 7.33% | 7.42% | 7.29% | 5.32% | 5.22% | 6.68% | 6.78% | 5.53% | 7.18% | 5.55% | 6.24% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.35% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок NMHYX и FAGIX
Максимальная просадка NMHYX за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMHYX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMHYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.19% | -37.97% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -3.49% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.06% | -15.42% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.19% | -28.45% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.68% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -7.01% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.06% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMHYX и FAGIX
Текущая волатильность для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что NMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMHYX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.89% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 4.71% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 7.06% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 6.49% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 7.79% | -2.95% |