PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMHYX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMHYX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

NMHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2009 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NMHYX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMHYX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		-0.41%7.57%7.14%12.88%-10.61%6.83%6.16%10.38%-2.09%7.88%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-3.37%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, NMHYX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции NMHYX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 5.72% против 14.07% соответственно.

NMHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
6.15%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.72%

VTCLX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.29%
1 год
17.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NMHYX:
NMHYX с FAGIXNMHYX с BDJ
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий NMHYX и VTCLX

NMHYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NMHYX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMHYX
Ранг доходности на риск NMHYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMHYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMHYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMHYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMHYX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMHYXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.00

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.53

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.55

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

7.39

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMHYX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMHYX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMHYX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMHYXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.00

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.77

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.50

+0.78

Корреляция

Корреляция между NMHYX и VTCLX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMHYX и VTCLX

Дивидендная доходность NMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VTCLX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		7.56%7.33%7.42%7.29%5.32%5.22%6.68%6.78%5.53%7.18%5.55%6.24%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.97%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок NMHYX и VTCLX

Максимальная просадка NMHYX за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMHYX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMHYXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-55.18%

+33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-8.79%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-24.98%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.19%

-34.56%

+13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-5.45%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-7.61%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.55%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NMHYX и VTCLX

Текущая волатильность для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что NMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMHYXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

5.44%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

9.70%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

18.43%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

17.23%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

18.26%

-13.42%