PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6651624420

CUSIP

665162442

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

23 сент. 2009 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NMHYX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund

Популярные сравнения:
NMHYX с FAGIX
Популярные сравнения:
NMHYX с FAGIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) показал доход в 2.49% с начала года и 8.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMHYX составила 4.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NMHYX

С начала года

2.49%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

2.19%

1 год

8.24%

3 года

6.19%

5 лет

6.51%

10 лет

4.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NMHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.19%0.63%-1.00%-0.15%1.83%2.49%
20240.10%0.17%1.15%-0.58%0.62%0.73%1.78%1.35%1.37%-0.48%1.04%-0.29%7.14%
20233.35%-1.14%1.00%0.96%-0.68%1.66%1.24%0.09%-1.02%-0.99%3.85%4.07%12.91%
2022-2.46%-1.04%-0.29%-3.64%0.17%-6.50%5.35%-1.79%-3.88%2.51%1.72%-0.37%-10.26%
20210.73%0.60%0.42%1.13%0.49%1.39%0.27%0.69%0.04%-0.43%-0.71%2.08%6.85%
20200.32%-1.57%-13.36%2.99%4.51%1.85%4.26%1.50%-0.41%1.30%3.76%2.20%6.17%
20193.68%1.18%0.79%1.55%-1.39%1.44%0.47%-0.48%0.33%-0.49%0.50%2.45%10.39%
20181.01%-0.60%-0.63%0.45%0.04%0.20%0.99%0.41%0.48%-1.28%-0.94%-2.19%-2.09%
20171.63%1.48%0.11%1.17%0.86%-0.15%1.40%-0.27%0.81%0.62%-0.66%0.67%7.90%
2016-1.36%0.43%3.76%3.52%0.68%0.48%2.45%2.22%1.41%0.64%-0.15%1.77%16.92%
20150.37%2.54%-0.92%1.41%0.26%-1.48%-0.96%-2.14%-2.31%1.70%-1.75%-2.67%-5.93%
20140.45%2.22%0.10%0.66%0.89%0.97%-1.43%1.58%-2.30%1.16%-0.64%-1.58%1.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NMHYX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NMHYX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NMHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.54
  • За 5 лет: 1.43
  • За 10 лет: 0.91
  • За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.62$0.62$0.46$0.50$0.63$0.64$0.51$0.71$0.55$0.56$0.73

Дивидендный доход

7.38%7.41%7.31%5.75%5.24%6.68%6.79%5.54%7.19%5.58%6.25%7.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.05$0.05$0.03$0.10$0.23
2024$0.03$0.05$0.05$0.03$0.07$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.62
2023$0.01$0.05$0.04$0.03$0.11$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.62
2022$0.01$0.03$0.03$0.02$0.06$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.46
2021$0.02$0.05$0.04$0.03$0.08$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.06$0.50
2020$0.02$0.05$0.06$0.03$0.11$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.08$0.63
2019$0.04$0.05$0.06$0.04$0.07$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.08$0.64
2018$0.01$0.01$0.03$0.03$0.08$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.51
2017$0.03$0.05$0.05$0.04$0.08$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.16$0.71
2016$0.03$0.05$0.06$0.04$0.02$0.02$0.04$0.04$0.08$0.05$0.06$0.07$0.55
2015$0.02$0.05$0.04$0.03$0.08$0.05$0.04$0.02$0.04$0.05$0.05$0.10$0.56
2014$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.25$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.19%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.181
-13.73%3 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.30719 дек. 2023 г.494
-13.38%12 мая 2015 г.19111 февр. 2016 г.10818 июл. 2016 г.299
-10.86%1 июн. 2011 г.884 окт. 2011 г.856 февр. 2012 г.173
-5.94%3 сент. 2014 г.7416 дек. 2014 г.8824 апр. 2015 г.162
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...