Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) показал доход в -0.41% с начала года и 6.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMHYX составила 5.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 25 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении NMHYX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund: годовая альфа составляет 4.06%, бета — 0.14, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 28.09.2009.

• Этот фонд участвовал в 36.21% снижения S&P 500 Index, но только в 35.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.28 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.28 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NMHYX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NMHYX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.