PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMHYX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMHYX с ASFYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

NMHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2009 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NMHYX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMHYX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		-0.05%7.57%7.14%12.88%-10.61%6.83%6.16%10.38%-2.09%7.88%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, NMHYX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции NMHYX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 5.75% против 1.88% соответственно.

NMHYX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.28%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.02%
10 лет*
5.75%

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.64%
1 год
3.03%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с NMHYX:
NMHYX с FAGIXNMHYX с CCLFXNMHYX с CRDOXNMHYX с CWFIXNMHYX с ECATNMHYX с FOCIXNMHYX с FQTIX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий NMHYX и ASFYX

NMHYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund

Доходность на риск

NMHYX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMHYX
Ранг доходности на риск NMHYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMHYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMHYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMHYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMHYX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMHYXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.25

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

0.40

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.26

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

0.43

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMHYX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMHYX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMHYX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMHYXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.25

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.17

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.15

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.31

+0.97

Корреляция

Корреляция между NMHYX и ASFYX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMHYX и ASFYX

Дивидендная доходность NMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		7.53%7.33%7.42%7.29%5.32%5.22%6.68%6.78%5.53%7.18%5.55%6.24%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок NMHYX и ASFYX

Максимальная просадка NMHYX за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMHYX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMHYXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-36.43%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-11.78%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-36.43%

+22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.19%

-36.43%

+15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-24.28%

+23.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-13.10%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

8.26%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NMHYX и ASFYX

Текущая волатильность для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) составляет 1.38%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что NMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMHYXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.18%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

10.00%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

12.95%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

13.67%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

12.68%

-7.84%