PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMHYX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMHYX с FASGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

NMHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2009 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности NMHYX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMHYX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		-0.05%7.57%7.14%12.88%-10.61%6.83%6.16%10.38%-2.09%7.88%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		0.17%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, NMHYX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции NMHYX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 5.75% против 9.05% соответственно.

NMHYX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.28%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.02%
10 лет*
5.75%

FASGX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.17%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.57%
1 год
18.25%
3 года*
12.92%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с NMHYX:
NMHYX с FAGIXNMHYX с ASFYXNMHYX с BDJNMHYX с CCLFXNMHYX с CPMPXNMHYX с CRDOXNMHYX с CWFIX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий NMHYX и FASGX

NMHYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

NMHYX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMHYX
Ранг доходности на риск NMHYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMHYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMHYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMHYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMHYX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMHYXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.45

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.06

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.13

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

9.20

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMHYX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMHYX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMHYX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMHYXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.45

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.56

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.72

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.61

+0.68

Корреляция

Корреляция между NMHYX и FASGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMHYX и FASGX

Дивидендная доходность NMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности FASGX в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		7.53%7.33%7.42%7.29%5.32%5.22%6.68%6.78%5.53%7.18%5.55%6.24%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.32%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок NMHYX и FASGX

Максимальная просадка NMHYX за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMHYX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMHYXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-47.35%

+26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-7.95%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-23.54%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.19%

-27.20%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-4.95%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.74%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.10%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NMHYX и FASGX

Текущая волатильность для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что NMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMHYXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.14%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

8.15%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

13.02%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

12.18%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

12.58%

-7.74%