Сравнение NMCIX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMCIX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | -7.67% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, NMCIX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции NMCIX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.29% против 12.74% соответственно.
NMCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 10.29%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMCIX и NEEGX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
NMCIX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
NMCIX
NEEGX
Сравнение NMCIX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMCIX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.56 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 2.16 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.25 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 10.67 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMCIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.56 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между NMCIX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и NEEGX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 15.11% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и NEEGX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMCIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -53.60% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -15.15% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -43.35% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -43.35% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -7.54% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -10.95% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 4.61% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и NEEGX
Текущая волатильность для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) составляет 8.08%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMCIX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 11.31% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 20.91% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 32.23% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 28.04% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 25.01% | -3.03% |