Сравнение NMCIX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMCIX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | -7.67% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, NMCIX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции NMCIX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.09% соответственно.
NMCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 10.29%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMCIX и VYMSX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
NMCIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
NMCIX
VYMSX
Сравнение NMCIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMCIX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.98 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.05 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.19 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMCIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NMCIX и VYMSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и VYMSX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 15.11% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и VYMSX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMCIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -57.85% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -14.15% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -31.71% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -43.69% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -7.34% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -9.21% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 5.73% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и VYMSX
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMCIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 7.17% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 12.74% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 24.41% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 23.28% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 22.84% | -0.86% |