PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMCIX с MELIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMCIX с MELIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NMCIX (Voya MidCap Opportunities Fund) and MELIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio) are both mutual funds - NMCIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya, while MELIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, NMCIX returned 11.73%/yr vs 7.96%/yr for MELIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMCIX charges 0.93%/yr vs 1.15%/yr for MELIX.

Доходность

Сравнение доходности NMCIX и MELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMCIX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у MELIX с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции NMCIX превзошли акции MELIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 7.96% соответственно.

NMCIX

1 день
0.40%
1 месяц
8.29%
С начала года
8.10%
6 месяцев
5.86%
1 год
8.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.49%
10 лет*
11.73%

MELIX

1 день
0.37%
1 месяц
5.78%
С начала года
12.95%
6 месяцев
11.55%
1 год
19.24%
3 года*
10.93%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMCIX и MELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		8.10%3.45%15.64%23.34%-25.31%11.38%40.69%37.57%-7.98%24.98%
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		12.95%10.61%2.24%12.17%-33.49%1.84%59.43%31.26%-14.12%26.01%

Correlation

The correlation between NMCIX and MELIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г.

0.65

The correlation between NMCIX and MELIX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya MidCap Opportunities Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio

Часто сравнивают с NMCIX:
NMCIX с FFOPXNMCIX с ATLAXNMCIX с VYMSXNMCIX с PKSFXNMCIX с BARIXNMCIX с GSITXNMCIX с EEOFX
Часто сравнивают с MELIX:
MELIX с DLDRXMELIX с FSSAXMELIX с MVCAXMELIX с GSITXMELIX с PURZXMELIX с QUSIXMELIX с GLLSX

Доходность на риск

NMCIX vs. MELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMCIX
Ранг доходности на риск NMCIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMCIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMCIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMCIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMCIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMCIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MELIX
Ранг доходности на риск MELIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMCIX c MELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMCIXMELIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.08

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.56

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.25

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

4.52

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMCIX vs. MELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMCIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа MELIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMCIX и MELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMCIXMELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.08

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NMCIX и MELIX

Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки MELIX в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и MELIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMCIXMELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.41%

-46.84%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-15.14%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-21.85%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.00%

-44.63%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.00%

-46.84%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.30%

+18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-17.86%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

4.16%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NMCIX и MELIX

Текущая волатильность для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) составляет 4.12%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMCIXMELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.40%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

15.63%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

17.55%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

19.55%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

19.64%

+2.42%

Сравнение комиссий NMCIX и MELIX

NMCIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MELIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMCIX и MELIX

Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, тогда как MELIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%4.04%6.90%0.47%0.97%0.12%1.30%
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		12.91%13.96%10.01%0.72%0.00%21.64%17.74%12.19%19.82%13.64%6.06%8.73%

Часто задаваемые вопросы

NMCIX and MELIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELIX has higher volatility (6.40%) compared to NMCIX (4.12%). In terms of maximum drawdown, NMCIX dropped -68.41% vs MELIX's -46.84%.

MELIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMCIX и MELIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор