- ISIN
- US92913K8505
- CUSIP
- 92913K850
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 20 авг. 1998 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции NMCIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NMCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,306.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) показал доход в 8.10% с начала года и 8.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMCIX составила 11.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya MidCap Opportunities Fund
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 11.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NMCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NMCIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 28 сент. 1999 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | 0.78% | -8.26% | 8.72% | 6.77% | 0.85% | 8.10% | ||||||
| 2025 | 6.51% | -10.30% | -4.67% | 3.55% | 6.86% | 4.74% | 2.36% | 1.39% | -0.54% | -1.67% | -1.36% | -2.11% | 3.45% |
| 2024 | 0.79% | 7.83% | 1.34% | -5.87% | 1.01% | 1.04% | -2.25% | 0.69% | 3.13% | 2.60% | 11.59% | -5.95% | 15.64% |
| 2023 | 6.44% | -0.53% | 0.72% | -1.20% | 1.75% | 7.91% | 3.09% | -2.53% | -4.84% | -4.34% | 10.82% | 5.18% | 23.34% |
| 2022 | -12.90% | -1.71% | 2.90% | -10.01% | -5.92% | -6.55% | 12.43% | -1.07% | -7.83% | 6.78% | 4.95% | -6.72% | -25.31% |
| 2021 | -2.86% | 5.78% | -2.48% | 6.89% | -2.93% | 5.77% | 2.50% | 2.75% | -3.19% | 5.53% | -5.89% | 0.01% | 11.38% |
Метрики бенчмарка
Voya MidCap Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.62%, beta of 1.07, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1998.
- This fund captured 118.47% of S&P 500 Index gains and 106.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 118.47%
- Участие в снижении
- 106.15%
Комиссия
Комиссия NMCIX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NMCIX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NMCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.93 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 13.52 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya MidCap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.22 | $3.22 | $2.54 | $0.17 | $0.00 | $5.67 | $5.09 | $2.94 | $3.93 | $3.49 | $1.42 | $2.02 |
Дивидендный доход | 12.91% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya MidCap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.22 | $3.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.67 | $5.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya MidCap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 68.41%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2175 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -68.41%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 8y 7mo | 11y 2moмарт 2000 г. - май 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.00%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 4mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -35.37%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.22%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 4mo 22d | 6mo 11dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.83%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo | 7mo 27dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| NMCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -56.78% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -9.10% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.22% | -18.90% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -25.43% | -13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -33.92% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -10.72% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 1.97% | +3.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NMCIX
Добавьте Voya MidCap Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NMCIX