Сравнение NMCIX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMCIX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | -7.67% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NMCIX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции NMCIX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 10.29% против 14.98% соответственно.
NMCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 10.29%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMCIX и PKSFX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
NMCIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
NMCIX
PKSFX
Сравнение NMCIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMCIX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.42 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.95 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMCIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между NMCIX и PKSFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и PKSFX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 15.11% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и PKSFX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMCIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -54.46% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -11.21% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -22.02% | -16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -33.45% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -9.42% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -7.17% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 4.96% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и PKSFX
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMCIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.62% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 11.11% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 18.95% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 17.90% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 18.79% | +3.19% |